Asosiy farq – Bazel 1 va 2 va 3
Bazal kelishuvlar 1975-yilda oʻntalik guruhi (G-10) mamlakatlari markaziy banklari rahbarlari tomonidan tuzilgan bank nazorati organlari qoʻmitasi boʻlgan Bazel Bank nazorati qoʻmitasi (BCBS) tomonidan kiritilgan. Asosiy maqsad ushbu qo'mita bank faoliyatini tartibga solish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. BCBS butun dunyo bo'ylab bank nazoratini kuchaytirish orqali bank ishonchini oshirish niyatida hozirgacha Bazel 1, Bazel 2 va Bazel 3 nomli 3 ta kelishuvni chiqardi. Bazel 1 2 va 3 o'rtasidagi asosiy farq shundaki, Bazel 1 banklar uchun kapitalning xavf-xatarli aktivlarga minimal nisbatini belgilash uchun, Bazel 2 esa nazorat majburiyatlarini joriy etish va kapitalning minimal talabini yanada kuchaytirish uchun tashkil etilgan va Bazel 3 likvidlik buferlariga bo'lgan ehtiyojni rag'batlantirish (qo'shimcha kapital qatlami).
Bazel 1 nima?
Bazel 1 1988 yil iyul oyida bank kapitalining etarliligi nuqtai nazaridan risklarni boshqarishni hal qilish uchun asos yaratish uchun chiqarilgan. Bu erda asosiy e'tibor bank kapitalining etarliligi edi. Buning asosiy sabablaridan biri 1980-yillarning boshlarida Lotin Amerikasidagi qarz inqirozi bo'lib, u erda qo'mita xalqaro banklarning kapital nisbati vaqt o'tishi bilan pasayib borayotganini tushundi. 1992 yildan boshlab kapitalning xavf-xatarli aktivlarga minimal nisbati 8% ni tashkil etishi belgilangan edi.
Bazel 1, shuningdek, minimal talab qilinadigan kapitalni hisoblashga kiritilishi mumkin bo'lgan umumiy qoidalarni ham ko'rsatdi.
Masalan Kelishuv 1995-yil aprel oyida koʻp tomonlama netting (ikki yoki undan ortiq banklar oʻrtasida bir qancha operatsiyalarni birgalikda hal qilish toʻgʻrisidagi kelishuv)ni tan olish boʻyicha yoʻriqnomalarni belgilab berdi, chunki ular alohida hisob-kitob qilishdan farqli ravishda iqtisodiy va vaqtni tejaydi.
Bazel 2 nima?
Bazel 2 ning asosiy maqsadi kapitalning minimal talabini bank kapitalining etarliligini nazorat tekshiruvini o'tkazish zarurati bilan almashtirish edi. Bazel 2 3 ta ustundan iborat. Ular,
- Kapitalning minimal talablari, bu Bazel 1 da belgilangan standartlashtirilgan qoidalarni ishlab chiqish va kengaytirishga qaratilgan.
- Muassasa kapitalining etarliligi va ichki baholash jarayonining nazorat tekshiruvi
- Bozor intizomini mustahkamlash va toʻgʻri bank amaliyotini ragʻbatlantirish uchun dastak sifatida oshkor qilishdan samarali foydalanish
Yangi tuzilma kapitalning tartibga soluvchi talablarini asosiy xavflarni aks ettirish usulini yaxshilash va so'nggi yillarda ro'y bergan moliyaviy innovatsiyalarni yaxshiroq hal qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Oʻzgarishlar tavakkalchilikni oʻlchash va nazorat qilishda doimiy yaxshilanishlarni mukofotlash va ragʻbatlantirishga qaratilgan.
Bazel 3 nima?
Bazel 2-ni yangilash zarurati, ayniqsa, 2008-yil sentabrida bankrot deb e'lon qilingan global moliyaviy xizmatlar kompaniyasi Lehman Brothersning moliyaviy inqirozi bilan sezildi. Korporativ boshqaruv va risklarni boshqarishdagi xatolar 2019 yildan boshlab kuchga kiradigan ushbu kelishuvni ishlab chiqishga olib keldi. Bank sektori moliyaviy inqirozga haddan tashqari leveraj va etarli likvidlik buferlari bilan kirdi. Shunday qilib, Bazel 3 ning asosiy maqsadi banklar uchun umumiy kapitalning qo'shimcha qatlamini (kapitalni tejash buferi) belgilashdir. Buzilganida, minimal umumiy kapital talabini qondirish uchun toʻlovlarni cheklaydi. Bundan tashqari, quyidagi yoʻriqnomalar ham Bazel 3-ga kiritilgan.
- Kontsiklik kapital buferi, bu banklarning kredit inqirozlarida yoʻqotishlarini kamaytirish maqsadida tizim miqyosidagi kredit bumlarida ishtirok etishiga cheklovlar qoʻyadi
- Kaldıraç koeffitsienti – bankning barcha aktivlari va balansdan tashqari taʼsirlarga nisbatan tavakkalchilikdan qatʼiy nazar yoʻqotishlarni oʻzlashtiradigan kapitalning minimal miqdori
- Likvidlik talablari – minimal likvidlik koeffitsienti, likvidlikni qoplash koeffitsienti (LCR), 30 kunlik stress davrida moliyalashtirish ehtiyojlarini qoplash uchun etarli pul mablag'larini ta'minlashga mo'ljallangan; uzoq muddatli koeffitsient, sof barqaror moliyalashtirish koeffitsienti (NSFR), butun balansdagi muddatlardagi nomuvofiqliklarni bartaraf etishga mo'ljallangan
- Tizimli ahamiyatga ega boʻlgan banklar uchun qoʻshimcha takliflar, jumladan qoʻshimcha kapital, kengaytirilgan shartli kapital va transchegaraviy nazorat va hal etish boʻyicha kuchaytirilgan tartiblar
1-rasm: Banklarning kreditlash mezonlari 2008-yildagi moliyaviy inqirozning asosiy hissasi boʻlgan
Bazel 1 2 va 3 oʻrtasidagi farq nima?
Bazel 1 - 2 - 3 |
|
| Bazel 1 | Bazel 1 banklar uchun minimal kapital talabini sanab chiqishdan iborat. |
| Bazel 2 | Bazel 2 nazorat majburiyatlarini joriy etish va kapitalga minimal talabni yanada kuchaytirish uchun tashkil etilgan. |
| Bazel 3 | Bazel 3-ning asosiy e'tibori banklar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qo'shimcha kapital buferini belgilash edi. |
| Xavfga e'tibor qaratish | |
| Bazel 1 | Bazel 1 3 ta kelishuvdan minimal xavfga ega. |
| Bazel 2 | Bazel 2 tavakkalchilikni boshqarishda 3 ta ustunli yondashuvni joriy qildi. |
| Bazel 3 | Bazel 2da belgilangan risklarga qo'shimcha ravishda likvidlik xavfini baholash Bazel 3 tomonidan kiritilgan. |
| Koʻrib chiqilgan xavflar | |
| Bazel 1 | Bazel 1da faqat kredit xavfi hisobga olinadi. |
| Bazel 2 | Bazel 2 keng koʻlamli xatarlarni oʻz ichiga oladi, shu jumladan operatsion, strategik va obroʻga oid risklar. |
| Bazel 3 | Bazel 3 Bazel 2 tomonidan kiritilgan risklardan tashqari likvidlik risklarini ham oʻz ichiga oladi. |
| Kelajakdagi xavflarni bashorat qilish | |
| Bazel 1 | Bazel 1 orqaga qarashli, chunki u faqat banklarning joriy portfelidagi aktivlarni hisobga olgan. |
| Bazel 2 | Bazel 2 Bazel 1 bilan solishtirganda istiqbolli, chunki kapitalni hisoblash xavfga sezgir. |
| Bazel 3 | Bazel 3 istiqbolga moʻljallangan, chunki makroiqtisodiy muhit omillari alohida bank mezonlariga qoʻshimcha ravishda hisobga olinadi. |
Xulosa – Bazel 1 vs 2 va 3
Bazel 1 2 va 3 kelishuvlari o'rtasidagi farq, asosan, ular erishish uchun yaratilgan maqsadlar o'rtasidagi farqlarga bog'liq. Garchi ular taqdim etgan standartlar va talablar bo'yicha bir-biridan tubdan farq qilsa-da, uchtasi ham tez o'zgaruvchan xalqaro biznes muhiti nuqtai nazaridan bank risklarini boshqarish uchun yo'n altirilgan. Globallashuvning rivojlanishi bilan banklar dunyoning hamma joylarida o'zaro bog'liqdir. Agar banklar hisoblab chiqilmagan tavakkalchiliklarni o'z zimmalariga olsalar, katta miqdordagi mablag'lar jalb qilinganligi sababli halokatli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin va salbiy ta'sir tez orada ko'plab davlatlar orasida tarqalishi mumkin. 2008 yilda boshlangan va katta iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'lgan moliyaviy inqiroz bunga eng dolzarb misoldir.
